年末にイレギュラーなスワップサヤ取りを実施したのでご紹介します。
概要としては、2019年末の銀行６連休に合わせて付与されたくりっく365の7日分のスワップポイントを
ヒロセ通商の1日分のスワップポイントの支払いと相殺しドル円1万通貨で1246円の利益を出した。というものになります。
イレギュラーな点はスワップ狙いであるものの1日でポジションを決済したというところになります。
【ポジションまとめ】
ポジション取得:12/26(木)
ポジション決済:12/27(金)
買:くりっく365 ドル円(7日分スワップ付与)
売:ヒロセ通商 ドル円(1日分スワップ支払)
今回の手法を解説するにあたって、スワップポイントの複数日付与と
ヒロセ通商のスワップポイントのルールについての理解が必要になるので、
まずは２．と３．でそれらを解説いたします。
それは知っているというかたは４．実践まで飛んでください。
今回の手法はスワップポイントが複数日分付与されることが前提になります。
そのため、スワップポイントの付与の仕組みについて解説します。
ご存知の方が多いかもしれませんが、スワップポイントは、
各国の銀行の営業日に合わせて付与されたり支払いが必要になったりします。
身近な例としては土曜、日曜の分は水曜に合算して3営業日分付与される/支払うといった具合です。
また祝日等で銀行がお休みの場合も合算して付与される/支払うことになります。
2019年の年末から年始にかけては、
12/31(火)、1/1(水)、1/2(木)、1/3(金)、1/4(土)、1/5(日)は銀行の休業日で6連休だったため、
ドル円は7営業日分のスワップポイントが12/27(金)にまとめて付与される/支払うこととなりました。
スワップポイントの付与/支払いについてですが、多くのFX業者は１．で記載したような銀行の営業日に合わせていますが、
ヒロセ通商は、祝祭日に関係なく、水曜は3日分、その他は1日分といった独自のルールを設けています。詳細は公式HPを確認ください。
(店頭FXではスワップポイントや付与日を自由に設定できます）
ちなみに12/27(金)のドル円は1日分のスワップの支払いでよかったです。
１．と２．の条件から7日分貰える業者と1日分の支払いで済むヒロセ通商で両建て(サヤ取り）をすれば1日で利益が出せるのでは？と考えました。
（まるで自分が発案者ですみたいな書き方をしていますが、「知っている。常識でしょ？」って思った方がいらっしゃったらすみません。。）
7日分貰える業者の選定はくりっく365にしました。くりっく365は年末を含む4半期毎の月末はスワップ付与が高い傾向にあります。
通貨はドル円にしてます。くりっく365は特にドル円のスワップ付与が高い傾向にあります。
事前の想定（皮算用）では以下です。
皮算用(12/26のくりっく365のスワップポイントが3営業日で354円だったので約110円で計算しています）
ポジション取得:12/26(木)
ポジション決済:12/27(金)
くりっく365：770円(110円×7営業日)-300円(スプレッドコスト)
ヒロセ通商 ：-130円(-130円×1営業日)-20円(スプレッドコスト)
合計：320円
では実績はどうだったでしょうか。
ポジション取得:12/26(木)
ポジション決済:12/27(金)
くりっく365：1706円(スワップ)-400円(決済損益)
ヒロセ通商 ：-200円(スワップ)+140円(決済損益)
合計：1246円
実績はくりっく365のスワップ付与が想定より1,000円高く、うれしい誤算です。
ヒロセは逆に前日より70円高い支払ですが、よしとしましょう。
1日でドル円の1万通貨で決済損益含めて1000円以上のスワップサヤ取りができたので実践は大成功でした。
今回成功した要因についてまとめてみます。
要因は2つあるかと思います。
１)．銀行の休業日が続き、スワップ付与日が7営業日分だった。
1日で決済する今回のサヤ取りではスワップ付与日が多ければ多いほど効果がでます。
7営業日分だったため1日で1000円近く付与されたかと思います。
２)．年末でくりっく365のドル円の付与が多かった。
年末を含む4半期毎の月末はくりっく365のドル円の付与が多い傾向があります。
くりっく365以外の業者やドル円以外の通貨では利益を出すのは難しそうです。
（基本的にスワップサヤ取りでのスプレッドコストの回収は1週間程度では難しいです。そのためGW等の連休では難しいかと思います。）
この手法にはリスクがあります。
１）．年末の流動性について
クリスマス後から年始にかけては、金融業界では薄商いとなり、流動性が高くなる傾向があります。
両建てではどちらに大きく傾いても強制決済されるリスクがあります。
２）．スワップポイントについて
くりっく365とヒロセ通商のスワップポイントの付与や支払いの値は、実績で確認するしかありません。
年末では通常と異なる値がつくことが多いので、事前の想定とは異なることが多いにあります。
今回は良い方向に想定と異なりましたが、悪い方向に想定と異なることももちろんあると思います。
用意した証拠金に20万に対しての利益は1000円というところでした。
リスクを受容してもくりっく365とヒロセ通商の年末のドル円のスワップサヤ取りは使えそうかと思います。
次回は来年末に続きます。
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